邀请嘉宾简介

1. 报告题目：非线性期望框架下的金融保险定价理论
   报告人简介：陈增敬，山东大学教授，山东大学中泰证券金融研究院院长；国家杰出青年科学基金获得者。陈增敬教授主要从事金融数学、倒向随机微分方程、g-期望、计量经济学等领域的研究，先后在 Econometrica、Journal ofeconomic theory、 Annals of probability、 automatica、nature子刊等期刊发表论文80余篇，在量子和非独立的框架下，给出了一类非线性正态分布分布密度的显示表达式，丰富和完善彭实戈的非线性期望理论。应用到金融领域,解决了资产定价领域中一些长期未解决的难题，在国内外产生了重要的影响。其中，他与美国艺术与科学院士、著名经济学家Epstein合作发现了动态多先验资产定价理论与非线性g-期望之间的联系,得到了被称为Chen-Epstein的定价公式。该结果被诺贝尔经济奖获得者、国际数学家（ICM）报告人以及多位国际著名学者和专家引用或推广。陈增敬教授曾先后获得第十四届孙冶方经济科学奖、国家自然科学二等奖和“五一”劳动奖章等诸多奖项。

2. 报告题目： Equilibria for Time-inconsistent Regular-singular Control Problems

报告人简介: 梁宗霞，清华大学数学科学系长聘教授，博士生导师。主要从事金融数学，精算科学，概率论与随机分析，随机控制与优化等理论方面的研究。发表学术论文九十余篇，其中大部论文发表在这些领域的国际顶级学术期刊或一流学术期刊：Mathematical Finance、The Annals of Applied Probability，Finance and Stochastics，SIAM Journal on Control and Optimization，Mathematics of Operations Research，Insurance: Mathematics and Economics，ASTIN Bulletin，SIAM Journal on Financial Mathematics、Scandinavian Actuarial Journal，North American Actuarial Journal，Stochastic Processes and their Applications， European Journal of Operational Research上，取得了系列具有重要影响力的原创性基础理论研究成果。

3. 报告题目：PowerBurr regression model for heavy-tailed loss data and its application

报告人简介: 孟生旺，中国人民大学二级教授，吴玉章讲席教授，博士生导师。兼任中国统计学会副会长，中国现场统计研究会风险管理与精算分会理事长。研究方向为精算统计模型、巨灾风险管理。主持了国家社会科学基金重大项目、重点项目和国家自然科学基金面上项目。国家一流课程负责人，多次获得省部级教学科研奖励，获中国人民大学大华杰出教学贡献奖。主要著作包括《金融数学》、《风险模型》和《非寿险精算学》等。

4. 报告题目： Random risk measures on the order statistics of correlated risks

报告人简介：杨静平，北京大学数学科学学院教授，博士生导师，国家二级教授。研究兴趣有金融和保险中的风险相依性、风险度量、信用风险管理以及资产支持证券等。在金融数学期刊Mathematical Finance, Finance and Stochastics、SIAM Journal on Financial Mathematics、Journal of Computational Finance、精算学期刊Insurance：Mathematics and Economics、ASTIN Bulletin、Scandinavian Actuarial Journal、North American Actuarial Journal以及概率论期刊Bernoulli等发表了多篇学术论文。主持完成了中国国债发行策略的随机模拟模型、国债收益率曲线的拟合、信贷资产证券化以及含权债估值模型等金融行业的课题。完成《寿险精算基础》和《非寿险精算学》等教材。获2023年国家级教学成果二等奖（2/7）。

5. 报告题目：Mispricing and algorithm trading
   报告人简介：张丽宏现任清华大学经济管理学院教授，金融系党支部书记、副系主任。中国科学院应用数学概率统计专业的博士学位，北京大学数学学院博士后。主要研究方向为：金资产定价，风险理论与风险管理，投资组合管理。张丽宏教授的论文曾在Insurance: Mathematics and Economics, North American Actuarial Journal, Journal of Industrial and Management Optimization, International Journal of Statistics and System, Tsinghua Science and Technology, Probability in Engineering and Informational Sciences, Statistics & Probability Letters, Statistics and Finance: an Interface等国际著名期刊杂志上发表。 2007年，张丽宏教授入选中国教育部新世纪优秀人才支持计划。2008年，她负责的项目“经济环境的风险理论”，获得了中国国家自然科学基金的优秀奖。